金融工学を駆使した、AIによる株式取引のことをアルゴリズム取引という。このように理解しておけば良い。AIという最近のことのように思うが、株式投資では2000年頃からアメリカで誕生している。
このアルゴに対抗する方法、対策を今回は考えていく。
アルゴリズム取引の特徴を掴まないとダメ
AIなので、プログラミングされている。プログラミングされているいうことは、そこに思想があるわけだ。どういう思想、考え方でもって、アルゴは動いているのか？
これを理解しなくては一生勝てない。
大事なのは、見せ板があるとか、ステルス注文があるとか、そういう見かけの知識ではない。アルゴを理解して、その裏をかかなくてはいけない。
アルゴリズムは人間の心を揺さぶる
人間を狼狽させることで儲ける。これがアルゴの神髄であり、これがアルゴ対策における最大のヒントになる。
人間の心を狼狽させるために、見せ板があり、ステルス注文がある。だからこそ、人間について知ることがアルゴを打ち破るヒントになるのだ。
すぐに儲けが欲しい人間の心理
下落チャートを見て欲しい。どの銘柄でも良い。綺麗にダラーっと下げる、横ばい。こんなチャートが圧倒的に多い。そして上げる時は一瞬だ。
基本的に人間は待つのが嫌いである。この特性を生かしてアルゴは成立している。なかなかすぐに利益を上げさせてはくれない。待つことが基本。しかも赤字、つまり含み損で待たされることが多い。
含み損の状態で長く待つこと。これができる人間は非常に少ない。
ダラーっと下げるとこれを実現させることができる。ダラダラ下げるとその間に購入した人間は含み損だ。この人たちの損切りこそがアルゴにとっての養分になる。
簡単にできるアルゴリズム対策
二つ方法がある。
一つは、成長性を確信できるなら、含み損でも売らないこと。企業努力をしている会社なら何かいい材料を必ず持ってきてくれる。そのために仕事をしているから。
だから待つ。ひたすら待つ。損切りはなるべくしない。ナンピンを前提に買う。下で買われることがアルゴにとって何よりも嫌なこと。アルゴが嫌なことをする。
二つ目は、上がったら買うということ。先ほども言ったが、上げだすと早い。だから上がるタイミングで買う。しかし、これは騙しもあるので注意が必要だ。
上がった後になかなか下がらなければ、下げ渋れば相場が変換した可能性が高い。これを見極める方法だ。これはチャートを見たり板を見て勉強するしかない。
どちらにしても、共通して言えることは、ダラーっと下げで退屈、狼狽して損切しないことである。メンタルが原因で売らされることは思ったよりも多いのだ。
メンタルで負けてるようでは相場で儲けることは、アルゴに勝つことは難しい。
